funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Wskaźnik SRRI

Wskaźnik SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) jest miarą określającą zmienność ceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w horyzoncie pięcioletnim. Wskaźnik opiera się o wartość odchylenia standardowego tygodniowych stóp zwrotu funduszu inwestycyjnego, a więc pokazuje o ile średnio zmienia się cena jednostki uczestnictwa w porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat. Miara SRRI przyjmuje wartości od 1 do 7 według poniższej tabeli:

klasa ryzyka odchylenie standardowe
równe lub większe mniejsze niż
1 0.5%
2 0.5% 2%
3 2% 5%
4 5% 10%
5 10% 15%
6 15% 25%
7 25%

Im wyższy wskaźnik SRRI (klasa ryzyka), tym większe możliwe zmiany wartości – możliwość większej straty, ale również potencjalnie większy zysk z inwestycji.

Wskaźnik SRRI – wady

Wskaźnik SRRI nie jest wolny od wad. Nie określa wszystkich ryzyk związanych z inwestycją w dany funduszu inwestycyjny (np. ryzyka kredytowego obligacji). Poza tym klasa ryzyka nie zawsze w sposób adekwatny oddaje ryzyko produktu. Należy zaznaczyć, że wskaźnik bazuje na danych historycznych, które nie zawsze odpowiadają temu, co się wydarzy w przyszłości.

Wskaźnik zysku do ryzyka jest powszechnym narzędziem, które jest przedstawiane w dokumencie KIID każdego funduszu inwestycyjnego otwartego. Wskaźnik dostarcza cennych informacji o zachowaniu jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w przeszłości, lecz nie powinien być wyłącznym źródłem decyzji o zainwestowaniu kapitału w dany fundusz inwestycyjny.